MES-Strategie

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine einfache Intraday-Trading-Strategie, die allerdings auch auf Swing- und Long-Term-Trading angewendet werden kann. Dargestellt wird sie anhand des DAX-Futures vom 9.9.-18.9.2003. Ich möchte aufzeigen, dass es möglich ist, in allen Märkten mit einer durchdachten Strategie, die auf klaren Entry- Points basiert, dauerhaft Geld zu verdienen. Die Methode soll so einfach sein, dass sich auch Trader mit wenig Lust auf intensives Studium von Indikatoren mit ihr vertraut machen können.

Ich wünschte, ich hielte mich auch immer nur (!) an diese Strategie .

MES = Morning Star/Evening Star Strategie

Morning und Evening Stars sind Formationen mit 3 Bars aus dem Candlestickchart, mit denen sich jeder ausführlich beschäftigen sollte, bevor er danach handelt. Die idealen Formationen sehen so aus:

Doji Stars sind meistens aussagekräftiger als normale Stars.

Wie gesagt, so sehen sie idealerweise aus, in der Praxis sind sie jedoch selten so schön, und so bleiben etliche Interpretationsmöglichkeiten, von denen ich einige hier vorstellen möchte:

Bevor sich also jemand dranmacht, diese Strategie anzuwenden, empfehle ich dringend, sich mit den verschiedenen Formationen vertraut zu machen, am besten schaut man sich einige 1000 Charts an und spürt diese Formationen auf. Denn spätestens beim Handel nach 3-Minuten-Chart sollte man in der Lage sein, unmittelbar nach Fertigstellung der 3. Candle auf den Knopf zu drücken und zu kaufen oder zu verkaufen. Da eine Star Formation insgesamt 9 Minuten braucht, bis sie gebildet ist, kann man sich getrost wichtigerem zuwenden, wie etwa:

Tradingplan

1. Welcher Markt wird gehandelt? Ich habe hier den DAX-Future genommen, mit 25 Euro/Punkt. Denkbar sind aber fast alle Märkte, so sie in dem zu handelnden Timeframe auch liquide genug sind, jederzeit rein- oder wieder rauszukommen.

2. Moneymanagement. Ich nehme ein Konto mit 10.000 Euro als gegeben. Darauf basierend definiere ich den maximalen Verlust pro Trade mit 3% (oder 12 Punkten FDAX), so dass ich nun 11 Verluste hintereinander realisieren könnte, bis ich 1/3 meines Kapitals verloren habe. Den Verlust pro Trade sollte man linear anpassen: bei Verlusten riskiere ich weniger Punkte pro Trade, was letztendlich zu weniger Trades führt (siehe Risikomanagement und Trade-Setup), bei Gewinnen kann ich den Stop etwas großzügiger setzen, und somit längere Bewegungen mitnehmen. Bei diesen Voraussetzungen kann ich 1 Kontrakt handeln, als Broker wählen wir aus Kostengründen IB, als Chartprogramm aus dem selben Grund Sierra. Ich vernachlässige hier sämtliche Spesen und Kosten.

3. Risikomanagement: ich gehe nur Trades ein, bei denen der maximale Verlust 12 Punkte sein kann (theoretisch, Slippage nicht eingerechnet!).

4 Trade-Setup: ich handele mit dem Trend. Diesen definiere ich durch einen 30-Minuten-Chart, unter Zuhilfenahme von 2 Simple Moving Averages on Close, Timeframe 9 und 18. Bei definitiv festgestelltem Cross dieser MA's (also immer erst nach Ablauf des nächsten Bars), wird von einem Trendwechsel ausgegangen (die Rechtecke unten im Bild sind nicht so genau eingezeichnet, sorry).

Demnach starten wir am 9.9.2003 nach 12:30 Uhr mit unserem Trading, der Trend ist short:

Entry Setup: In Short-Phasen trade ich nur Evening Stars, in Long-Phasen nur Morning Stars im 3-Minuten-Chart.

Ich bereite meine Orders vor: da der Markt short ist, steht eine Market Order Sell 1 FDAX drin, weiterhin eine Stop Buy Order, wobei ich den Stop nach Ablauf von 6 Minuten einen halben Punkt über das High des (angenommenen) Evening Stars setze, und eine Market Buy Order, für den Fall, dass ich schnell raus muss und den Stop nicht nachziehen kann. Dann halte ich Ausschau nach einer Formation, die irgendwie so aussieht:

Finde ich so etwas, lege ich meinen Stop einen halben Punkt über das High, gebe aber noch keine Order. Nun heißt es weitere 3 Minuten warten, um zu sehen, ob sich 1. ein Evening Star gebildet hat, und 2. ob der Schlusskurs des dritten Bars nicht weiter als 12 Punkte von meinem Stop weg ist.

Sobald der 3. Bar gebildet ist, und ich den Evening Star erkenne,  verkaufe ich einen Kontrakt market und gebe sofort die Stop Order hinterher. In Long-Phasen ist das Verfahren analog, nur dass ich auf einen Morning Star warte und kaufe.

Exit Management:

1. Ich setze eine Buy(Sell) Order auf den Preis, der dem doppelten möglichen Verlust entspricht, oder

2. ich arbeite mit Stopps, die ich spätestens alle 10 Bars nachziehe, oder

3. der Kurs läuft nicht in meine Richtung und ich setze meinen Stopp nach 3 Bars auf Verkaufkurs (Kaufkurs).

Für welche dieser Exits man sich entscheidet hängt von der Erfahrung und dem Gespür für den Markt ab, der Einfachheit halber kann man auch hier den Exit nach Cross der MA's auf 3-Minuten-Chart wählen. Bei den Trades, die in den folgenden Bildern dargestellt sind, habe ich auf den jeweiligen Exit verzichtet, jeder kann sich die maximalen Gewinne und Verluste für jede dieser Exit-Strategien selbst ausrechnen. Ich selbst entscheide immer ziemlich spontan, welchen der o.a. Exits ich wähle. Um längere Trends auszulutschen nehme ich manchmal noch den Parabolic als Indikator dazu, aber das führt hier zu weit. Keep it simple stupid!

Let's start:

Fazit: in 8 Tagen habe ich 34 Trades gemacht, insgesamt 85 Stunden fast ohne jede Unterbrechung während der Handelszeit vor den Schirmen gesessen, also alle 2,5 Stunden einen Trade im Schnitt. Mir glaubt ja keiner, dass traden langweilig ist! Manchmal sitzt du 5 Stunden vor den Charts, und schaust nur in die Röhre. In diesen Zeiten lese ich dicke Bücher und höre gute Musik. Alle 3 Minuten piept die Kiste, ein Blick auf den Chart, und wenn sich eine Formation abzeichnet mal ein paar Minuten konzentrieren. Das Ergebnis: 26 Winner und 8 Looser (davon 4 +/- 0), was ein vernünftiges Verhältnis ist. Macht euch mal die Mühe, für jede der oben genannten Exit-Strategien die Punkte auszurechnen, dann wisst ihr auch, was man in 8 Tagen (und heute war ja nicht um 14:30 Uhr Schluss!) verdienen kann. Ein wenig Arbeit müsst ihr euch auch machen. Und die Preisfrage lautet: was habe ich heute (18.9.2003) nach 14:30 Uhr noch alles gemacht? Schickt mir eine Email mit euren Charts und Entries, und wer richtig liegt, kriegt eine Email zurück. Für diese Session lasse ich es aber mal hier enden.

Ein wenig Statistik: in 8 Tagen hat der FDAX eine Gesamttradingrange (runter und wieder rauf) von 353,00 Punkten hingelegt. Davon habe ich mit 34 Trades knapp 75% (74,929) mitgenommen, macht 264,50 Punkte. Der beste Tag (18.9.) brachte 66 Punkte (Tradingrange 74,50 Punkte), der schlechteste Tag (12.9.) nur 5,5  Punkte (Tradingrange102 Punkte).

Das größte Einzelrisiko betrug tatsächlich 12,5 Punkte, was auch prompt mit dem größten Verlust (6,5 Punkte) bestraft wurde. Mehrfach waren Trades mit einem Risiko von 2,5 bis 4 Punkten möglich. Ein Trade mit Risiko 3 Punkten brachte das beste Return/Risk-Ergebnis von 9, sprich 27 Punkte Gewinn. Das statistische Return/Risk Verhältnis beträgt 1,50, d.h. auf jeden Punkt Risiko kommen 1,5 Punkte Ertrag.

Und das Schönste: du overtradest nicht mehr. Die Gefahr? Du siehst den Markt manchmal 40-50 Punkte laufen, ohne dass du drin bist, und ärgerst dich tierisch darüber - und machst Dinge, die du lieber nicht tun solltest. Wer Lust hat, macht sich mal den Spaß, diese Tage im 5-/10-/15-Min.-Chart auf MES backzutesten.

Als Kritik an dieser Strategie habe ich mal gehört: "Ja, aber die Entries sind ja immer am High oder Low." Da sage ich nur: Das haben Abendstern und Morgenstern nun mal so an sich, deshalb trade ich sie so gern.